《刀影》中，他饰演的是上海滩第一杀手杜善起。
电影《失孤》中，他客串了城管。从这之后，吕行的作品就开始不多了，不过他的私人生活却被人所关注了起来。
早在他拍《神医侠侣》、《秦王李世民》的时候，与合作的贾静雯曾经有过一段情缘。当时的吕行十分爱慕年长自己4岁的贾静雯，虽然一个是刚出道不久的新人，一个已经颇有名气，但还是开始了一段“姐弟恋”，不过这段感情只维持了短短的几个月，两人便分手各奔东西。
之后，他被拍到与姚笛一起出现在某高级酒店开房的照片，两人的恋情被媒体曝光。因为之前姚笛与文章的事件，吕行被网友称为“文章接班人”。不过对于这件事情姚笛方面出来辟谣表示两人只是一起吃饭却被乱说成了开房，这件事情也就这样不了了之。而无论是恋爱也好炮友也罢，想来吕行也不过是姚笛的备胎而已。
而关于他和葛优之间的关系，也是直到后来在华谊20周年庆典上，葛优和吕行同走红毯，他是葛优亲外甥的身份才被首次曝光。不过吕行坦言自己并不是“星二代”，做演员也是凭自己的表演功底，而他也和圈内的其他人一样，在公开场合称呼葛优为“葛大爷”，因此之前一直都没有人知道他们之间的关系。
如今的吕行相比从前身材胖了不少，脸上也明显充满了许多沧桑之感。不得不令人感叹当年我们心中的男神竟然也已经成了一位中年大叔。虽然他已经不再年轻帅气，不过他曾经的荧屏形象依旧令我们难忘！
