但回到现实，2002年左右他的经纪公司让他参演有情色画面的电影，只因为“人们认为我的身材很性感，他们想让我脱下衣服。”
仅仅工作一天，他已经感到疲累，并且迷惑“为什么我要在这做这种事呢？”
他前往上海，在上海的武术团队度过了三个月。
11岁在旧金山的唐人街看过李连杰的《少林寺》后他就开始学习功夫。他的第二位指导教师是与李连杰一起学武术的一个朋友。
功夫是生活的哲学，吴彦祖如是说。
“很多人说很同情我，因为我没有拍过有名的功夫大片，但我认为学习功夫不是为了拍电影，更是关于一种看待世界的观念。”
比如说，自律。
“我学功夫这么多年，也看到很多人因为训练艰苦而放弃，但是我没有。”他又说，“学习功夫你必须坚持不懈地付出努力。”
回到香港，吴彦祖考虑过他未来的职业方向，单单演戏并不足够满足他表达思想的欲望，于是他自己导演了《四大天王》，这部电影为他在2007年的香港电影金像奖中赢得了新晋导演奖。
