《女主与狗》拍摄非常艰苦。哮天犬被从仙界打落人间、赤身裸体掉在垃圾堆里的一场戏，在零下二十几度拍摄完成。男主角郎鹏透露，剧组找到一个真正的巨大垃圾处理厂，身处其中的感觉非常奇妙酸爽。几乎所有剧组成员都纷纷跟巨大的垃圾堆合影留念。故事设置哮天犬一丝不挂的落入人间，在表演的时候，整个人都被冻到麻木。导演询问为什么要拿这么大的纸盒子当遮蔽身体的道具，郎鹏说当时自己只回答了一个字——冷，太冷了！
剧组其他成员也纷纷表示，《女主与狗》的拍摄过程艰苦到近乎崩溃。之前一部《太子妃升职记》曾被评价为最穷的剧组。《女主与狗》的编剧透露，剧组为了节约成本，让编剧现场客串制片不说，还被迫客串二郎神和太白金星的角色。除此以外，拍摄地点附近商店里各种品牌暖贴，都被剧组成员自费扫荡一空。男主角郎鹏，没有买到足够多的暖贴，在拍摄大量户外裸体戏份时，被逼无奈只好抢来女主角赵菲的透明打底裤保暖。这样的经历堪称独一无二。制片人董琳则表示，剧组其实准备的非常充分，每个人都有保暖衣物和军大衣，只是没有想到拍摄阶段，天气异乎寻常的寒冷。
